Сравнение ^VVIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^VVIX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.83% | 21.92% |
| Дох-ть за 1 год | 17.99% | 32.96% |
| Дох-ть за 3 года | 1.86% | 9.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.55% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.51% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 0.58 | 16.81 |
| Индекс Язвы | 25.34% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 94.23% | 12.53% |
| Макс. просадка | -78.10% | -56.78% |
| Текущая просадка | -45.61% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и ^GSPC составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и ^GSPC
С начала года, ^VVIX показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.51% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и ^GSPC
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и ^GSPC
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.