Сравнение ^VVIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и ^GSPC составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и ^GSPC
Основные характеристики
^VVIX:
0.29
^GSPC:
2.10
^VVIX:
1.30
^GSPC:
2.80
^VVIX:
1.15
^GSPC:
1.39
^VVIX:
0.45
^GSPC:
3.09
^VVIX:
1.01
^GSPC:
13.49
^VVIX:
29.21%
^GSPC:
1.94%
^VVIX:
100.58%
^GSPC:
12.52%
^VVIX:
-78.10%
^GSPC:
-56.78%
^VVIX:
-45.08%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 31.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.86% против 11.06% соответственно.
^VVIX
31.11%
11.56%
36.85%
26.89%
2.78%
1.86%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и ^GSPC
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и ^GSPC
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 34.95% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.