Сравнение ^VVIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.56% против 11.13% соответственно.
^VVIX
17.53%
-0.74%
27.81%
24.98%
1.59%
2.56%
^GSPC
24.05%
1.08%
11.50%
30.38%
13.77%
11.13%
Основные характеристики
| ^VVIX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 3.55 |
| Коэф-т Мартина | 0.68 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 26.31% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 94.95% | 12.23% |
| Макс. просадка | -78.10% | -56.78% |
| Текущая просадка | -50.77% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и ^GSPC составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и ^GSPC
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и ^GSPC
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 28.51% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.