Сравнение ^VVIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и ^GSPC составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и ^GSPC
Основные характеристики
^VVIX:
0.22
^GSPC:
1.91
^VVIX:
1.19
^GSPC:
2.56
^VVIX:
1.14
^GSPC:
1.35
^VVIX:
0.35
^GSPC:
2.90
^VVIX:
0.73
^GSPC:
11.90
^VVIX:
30.85%
^GSPC:
2.06%
^VVIX:
103.02%
^GSPC:
12.86%
^VVIX:
-78.10%
^GSPC:
-56.78%
^VVIX:
-51.91%
^GSPC:
-2.51%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.08% против 11.41% соответственно.
^VVIX
-4.30%
-0.88%
5.42%
9.28%
1.69%
-1.08%
^GSPC
0.95%
-1.87%
7.08%
25.28%
12.31%
11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и ^GSPC
^VVIX
^GSPC
Сравнение ^VVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и ^GSPC
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и ^GSPC
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 43.65% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.